宁稳网可转债弹性因子 python回测

利用文章： 
https://t.zsxq.com/08779XPlk

的数据和代码，修改原来的代码
 

df=df.sort_values('税前收益率',ascending=False)

改为

df=df.sort_values('弹性',ascending=False) # 倒序





df=df.sort_values('弹性',ascending=True) # 正序

还有这里：
 

df = pd.read_excel(full_path)



df['税前收益率'] = df['税前收益率'].map(convert_float)

df['转股价格']=df['转股价格'].astype(float)

df=df[['转债代码','转债名称','转债价格','税前收益率']]



改为：



df['弹性'] = df['弹性'].map(convert_float)

df['转股价格']=df['转股价格'].astype(float)

df=df[['转债代码','转债名称','转债价格','弹性']]

如果修改持有个数，天数，修改HOLD_NUM ，和FREQ 即可

得到下面的图：
 

点击查看大图
 
"1天,大到小" 收益率 -30%，最大回撤34%

"1天，小到大" 收益率15.74%，最大回撤10.43%

'5天,大到小' 收益率-25%，最大回撤30.71%

'5天,小到大' 收益率7.36%, 最大回撤10.47%


可见弹性按照单天弹性值排名，买入最大的10只，无论按1天还是5天轮动，今天收益率是亏损的；

可见弹性按照单天弹性值排名，买入最小的10只，无论按1天还是5天轮动，今天收益率是盈利的；
 
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