1. 涨停板；依赖ptrade的高速行情自动配合手动；
2. 两融账户的股票日内做T，持有底仓；
3. 股票小市值轮动+多因子
4. 可转债多因子（有N个版本+不同的排除因子 组合）
5. 可转债日内高频
6. 股票趋势动量
7. ETF轮动套利
8. 脉冲卖出扫描

1. 国信证券iQuant策略交易平台精简版是指国信证券iQuant策略交易平台更专业快速且简洁的版本，满足股票、期货、期权、基金等全品种交易需求。
2. 风险等级：R4
 投资期限：0-1年
投资品种：权益类投资品种如股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等。
3. 平台使用不收取费用。

 

import pandas as pd

import datetime





def get_tick(code, start_time, end_time, period='tick'):

    from xtquant import xtdata



    xtdata.download_history_data(code, period=period, start_time=start_time, end_time=end_time)

    data = xtdata.get_local_data(field_list=, stock_code=

, period=period, count=10)

    result_list = data

    df = pd.DataFrame(result_list)



    df['time_str'] = df['time'].apply(lambda x: datetime.datetime.fromtimestamp(x / 1000.0))

    return df





def process_timestamp(df, filename):

    df = df.set_index('time_str')

    result = df.resample('3S').first().ffill()

    result = result[(result.index >= '2022-07-20 09:30') & (result.index <= '2022-07-20 15:00')]

    result = result.reset_index()

    result.to_csv(filename + '.csv')





def dump_single_code_tick():

    # 导出单个转债的tick数据

    code='128022'

    start_date = '20210113'

    end_date = '20210130'



    post_fix = 'SZ' if code.startswith('12') else 'SH'

    code = '{}.{}'.format(code,post_fix)

    filename = '{}'.format(code)

    df = get_tick(code, start_date, end_date)



dump_single_code_tick()

from xtquant import xtdata

data = xtdata.get_market_data(field_list=['time', 'open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'amount'], stock_list=['603000.SH'], period='1d', start_time='20230101')

print(data)

用法： ContextInfo.get_market_data(fields, stock_code = , start_time = '', 

end_time = '', skip_paused = True, period = 'follow', 

dividend_type = 'follow', count = -1)

open -- 开盘价(str:numpy.float64)；

high -- 最高价(str:numpy.float64)；

low --最低价(str:numpy.float64)；

close -- 收盘价(str:numpy.float64)；

volume -- 交易量(str:numpy.float64)；

money -- 交易金额(str:numpy.float64)；

price -- 最新价(str:numpy.float64)；

preclose -- 昨收盘价(str:numpy.float64)(仅日线返回)；

high_limit -- 涨停价(str:numpy.float64)(仅日线返回)；

low_limit -- 跌停价(str:numpy.float64)(仅日线返回)；

unlimited -- 判断查询日是否无涨跌停限制(1：该日无涨跌停限制；0：该日有涨跌停限制)(str:numpy.float64)(仅日线返回)；

1. 涨停板；依赖ptrade的高速行情自动配合手动；
2. 两融账户的股票日内做T，持有底仓；
3. 股票小市值轮动+多因子
4. 可转债多因子（有N个版本+不同的排除因子 组合）
5. 可转债日内高频
6. 股票趋势动量
7. ETF轮动套利
8. 脉冲卖出扫描

import pandas as pd

import datetime





def get_tick(code, start_time, end_time, period='tick'):

    from xtquant import xtdata



    xtdata.download_history_data(code, period=period, start_time=start_time, end_time=end_time)

    data = xtdata.get_local_data(field_list=, stock_code=

, period=period, count=10)

    result_list = data

    df = pd.DataFrame(result_list)



    df['time_str'] = df['time'].apply(lambda x: datetime.datetime.fromtimestamp(x / 1000.0))

    return df





def process_timestamp(df, filename):

    df = df.set_index('time_str')

    result = df.resample('3S').first().ffill()

    # result = result[(result.index >= '2022-07-20 09:30') & (result.index <= '2022-07-20 15:00')]

    result = result.reset_index()

    result.to_csv(filename + '.csv')





def dump_single_code_tick():

    # 导出单个转债的tick数据

    code='128022'

    start_date = '20210113'

    end_date = '20210130'



    post_fix = 'SZ' if code.startswith('12') else 'SH'

    code = '{}.{}'.format(code,post_fix)

    filename = '{}'.format(code)

    df = get_tick(code, start_date, end_date)

    process_timestamp(df, filename)



dump_single_code_tick()

1. 国信证券iQuant策略交易平台精简版是指国信证券iQuant策略交易平台更专业快速且简洁的版本，满足股票、期货、期权、基金等全品种交易需求。
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投资品种：权益类投资品种如股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等。
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