Ptrade拆单 分批下单 python代码 可转债/股票

在转债市场，部分转债的流动性很差，有时候连成交100张也需要等待一段时间。

所以如果资金量大，就需要拆单操作。

交易代码部分，如果设置 SPLIT_ORDER_ENABLE = True 即进行拆单操作：


在交易部分：(省略部分不相关代码)

                if SPLIT_ORDER_ENABLE:

                    split_order(code, BUY_DIRECTION, amount)

                else:

                    buy_price = round(buy_price, 3)

                    ret = order(code, amount, limit_price=buy_price)

BUY_DIRECTION 为买，值是1，一个常量

SELL_DIRECTION为卖，值为-1，也是一个常量，传入拆单函数中
 
 
拆单函数提取出来：

def split_order(code, direction, target_count):

    '''

    拆单

    :param code: 股票代码

    :param direction: 买：1 卖：-1

    :param target_count: 总共要卖的股数

    :return:

    '''



    count = int(target_count / EACH_ORDER_COUNT)  

    # 例如：560张， 200 张一单， 2次 + 最后一次160 张

    

    remain_count = target_count % EACH_ORDER_COUNT



    for i in range(count):

        ret = order(code, direction * EACH_ORDER_COUNT)

        time.sleep(SPLIT_ORDER_DELAY) # 拆开的单子等待一个时间，再下另外一单



    if direction == 1: # 买的时候需要整数，卖则不需要

        remain_count = int(remain_count / 10) * 10



    if remain_count > 0:

        ret = order(code, direction * remain_count)

常用的操作都类似，写成模块方便下次调用。写多了就是套模块。
 
在可转债实盘中，拆单后每笔下单200张，就是每次200张下一次单，因为有可能不是马上成交，所以还需要一段等待延时，再去下单；不然你的拆单也变得没有意义，因为委托那里都是挂的你的单，并没有被消化掉。
 






可以看到实盘交易日志，即使拆单为200张一笔，外加一段延时，成交张数也是稀稀拉拉的，出现了不少的部分成交；也就是一次连200张都未成交完成；一笔200张的，部分成交10张，20张，都是有可能的，这也足以说明，可转债的流动性问题，滑点是很难被忽略的。

当然，这是轮动调仓的时候，金额较大的情况下拆单。如果高频交易下就不能这么操作了。 
具体怎么写，可以关注个人公众号与知识星球。

知识星球原文：


 
如需要代写量化策略实盘代码，可以到个人公众号【可转债量化分析】后台留言。