迅投qmt入门教程（一）

很早想写一个qmt教程的，无奈平时90%时间都用的ptrade。之前想把教程写好了再发出来，不过这样只会越拖越久，为了让自己填这个坑，先把文章发出来，按照平时正常的量化学习的路径，从简单到复杂。 慢慢记录，形成个系列教程。 有疑问的朋友可以到笔者的公众号或者知识星球去提问吧。（见文末）
 
1. 准备：
 
首先得开一个支持qmt的券商，目前市面上支持qmt的券商越来越丰富了。
 
初学者可以开一个门槛第一点的，一般入金1w-2w 不等，就可以申请开通了。 
 
鉴于以学习为目的，真正投入到实盘中的资金不会很大，所以初始阶段也不一定就找万一免五的券商，毕竟目前要给免五，资金门槛比较高，一般要100w甚至以上。
 
笔者推荐国信，国金的qmt， 门槛只要1-2w就足够了，股票费率在万一，可转债万0.4-万0.5。适合初学者，这两家也可以在虚拟机运行，适合苹果mac的用户。 需要的朋友也可以在公众号后台留言: qmt开通


 
2. 假设已经在券商那里开通了qmt功能，接下来就开始进入教学：
 
这里以国信的qmt（iquant）为例：
 
首先要做的就是下载python库。 这个python库指的是qmt的python库，它的版本是3.6.8； 如果你只用qmt内置的python，你就不用自己到网上下载python安装程序，只需要在qmt的设置里面，点一下按钮，就可以安装python库。这里用默认的系统路径就可以了。
 


 
3. 第一个量化程序 hello world
 
新建策略后：
在编辑器里面输入下面的代码：

#encoding:gbk



def init(ContextInfo):

    print('hello world')

    

def handlebar(ContextInfo):

    #计算当前主图的cci

    print("handle bar")

点击回测：
得到输出结果

 
这里介绍2个概念：

（3）Handlebar



handlebar 是整个 Python 模型中的核心执行函数。当模型从数据层获取到运行所需要的数据之后，会对数据集上的每一根 bar，调用一次 handlebar 函数，处理当前这根 bar 上的数据。也就是说，用户模型的核心逻辑都是写在该函数中的，如获取数据，设置下单条件等。在 handlebar 中处理完数据后，用户可以通过 paint 方法将需要绘图输出的结果返回给界面。界面会将输出结果如实的展示出来。

 

（4）ContextInfo



ContextInfo 是整个 Python 框架中的一个核心对象。它包含了各种与 Python 底层框架交互的 API 方法，也是一个全局的上下文环境，可以在 init 以及 handlebar 这两个函数中自由地传递用户创建的各种自定义数据。

文绉绉的，实际写一个策略，必须包含下面两个函数，而且参数也要一致，参数名随意，不过用默认的就好了。你随便改成没有意义的字符，后面自己看代码也是很麻烦。

def init(ContextInfo):

    pass

    

def handlebar(ContextInfo):

    pass

 
init 和 handlebar 是 Python 模型中最重要的方法，也是唯二由 C++ 直接调用的方法，所有的执行代码都尽量写在这两个方法中或由其中的函数调用。【个人不太喜欢这样】
 
回测时间设置，在右边的菜单栏，有个回测参数，里面设置时间；在菜单“基本信息”里面 ，可以设置回测的时间间隔，可以使用分钟线，日线，小时等等不同周期，不过无法做到tick的回测。最小的只能到分钟。
 
但是如果你有秒的tick数据，自己写个回测框架也是可以做到秒级的tick级别的回测。很早前笔者就在星球上提供了完整的源码和数据，初学者也可以拿着去改，只要后续更新tick数据，就可以不断的回测策略的最新状态。
 
你写的回测实盘python代码，是保存在本地的文件夹的：
C:\iquant_gx\python， 前面的C:\iquant_gx 是你的iquant安装路径。
 
而且底下也有很多的现成的代码：


 
部分代码可以直接用pycharm就可以打开，没有加密的，但也有一些是加密了的。
比如这个自动逆回购是现成的：


对，这里就有，很多人还到处找人写；

# encoding:gbk

import logging

from datetime import datetime, timedelta

from decimal import Decimal as D

from decimal import InvalidOperation



logging.basicConfig(level=logging.INFO)



# 挂单失败后的等待时长，以秒计

TIMEOUT_ON_FAIL_SEC = 30

# 等待account_callback的时长

# RUN_TIME_DELAY = 30



# how is this not defined in package??

MORNING_START = datetime.strptime(datetime.now().strftime('%Y%m%d') + '093000', '%Y%m%d%H%M%S')

MORNING_END = datetime.strptime(datetime.now().strftime('%Y%m%d') + '113000', '%Y%m%d%H%M%S')

NOON_START = datetime.strptime(datetime.now().strftime('%Y%m%d') + '130000', '%Y%m%d%H%M%S')

NOON_END = datetime.strptime(datetime.now().strftime('%Y%m%d') + '153000', '%Y%m%d%H%M%S')



# for SH only

TRANS_COST_1D = D('5e-6')

TRANS_COST_LONG = D('1.5e-7')

TRANS_COST_MAX = 100



# ORDER LIMITS

SH_UPPER = 1e7

SH_LOWER = 1e5

SZ_UPPER = 1e8

SZ_LOWER = 1e3



# ASSET NAME DICT

SH_REV_REPO = {'上交所1天': '204001.SH', '上交所2天': '204002.SH', '上交所3天': '204003.SH',

               '上交所4天': '204004.SH', '上交所7天': '204007.SH', '上交所14天': '204014.SH',

               '上交所28天': '204028.SH', '上交所91天': '204091.SH', '上交所182天': '204182.SH',

               }



SZ_REV_REPO = {'深交所3天': '131800.SZ', '深交所7天': '131801.SZ', '深交所14天': '131802.SZ',

               '深交所28天': '131803.SZ', '深交所91天': '131805.SZ', '深交所182天': '131806.SZ',

               '深交所4天': '131809.SZ', '深交所1天': '131810.SZ', '深交所2天': '131811.SZ',

               }





def init(ContextInfo):

    ContextInfo.accID = account

    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accID)

    ContextInfo.use_all_cap = False if ALL_CAP == '否' else True



    # global trading control, set to False if detected error on user's side

    # stop() does not halt strat

    ContextInfo.order_control = False



    if not ContextInfo.use_all_cap:

        try:

            ContextInfo.dollar_vol = float(D(DOLLAR_VOL))

        except InvalidOperation:

            ContextInfo.order_control = True

            raise ValueError('读取资金量失败')

    else:

        if DOLLAR_VOL != '':

            logging.warning('已设定使用全部账户资金，忽略所设置资金量')



    try:

        ContextInfo.start_time = datetime.strptime(datetime.now().strftime('%Y%m%d') + str(START_TIME), '%Y%m%d%H%M%S')

        ContextInfo.asset_name = SH_REV_REPO[ASSET_NAME]

    except KeyError:

        ContextInfo.asset_name = SZ_REV_REPO[ASSET_NAME]

    except ValueError as error:

        if 'unconverted data remains' in str(error):

            ContextInfo.order_control = True

            raise ValueError('读取挂单时间失败')



    if not (MORNING_END > ContextInfo.start_time >= MORNING_START) \

            and not (NOON_END > ContextInfo.start_time >= NOON_START):

        ContextInfo.order_control = True

        raise ValueError('挂单时间不在可交易时间内')



    ContextInfo.can_order = False

    ContextInfo.order_done = False



    if not ContextInfo.order_control:

        ContextInfo.run_time("place_order", "{0}nSecond".format(TIMEOUT_ON_FAIL_SEC),

                             ContextInfo.start_time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'), 'SH')





def account_callback(ContextInfo, accountInfo):

    if not ContextInfo.can_order:

        ContextInfo.can_order = True

        if ContextInfo.use_all_cap:

            ContextInfo.dollar_vol = accountInfo.m_dAvailable

        else:

            if ContextInfo.dollar_vol > accountInfo.m_dAvailable:

                ContextInfo.order_control = True

                raise ValueError('下单额度大于账户可用资金')



        # check if order satisfies lower limit for each exchange

        if ('SH' in ContextInfo.asset_name and ContextInfo.dollar_vol < SH_LOWER) \

                or ('SZ' in ContextInfo.asset_name and ContextInfo.dollar_vol < SZ_LOWER):

            ContextInfo.order_control = True

            raise ValueError('下单额度低于交易所最低限额')



        # checks dollar_vol and rounds the total amount

        if 'SH' in ContextInfo.asset_name and ContextInfo.dollar_vol % SH_LOWER != 0:

            ContextInfo.dollar_vol = (ContextInfo.dollar_vol // SH_LOWER) * SH_LOWER

            logging.warning('下单额度已规整为：{0}'.format(ContextInfo.dollar_vol))

        elif 'SZ' in ContextInfo.asset_name and ContextInfo.dollar_vol % SZ_LOWER != 0:

            ContextInfo.dollar_vol = (ContextInfo.dollar_vol // SZ_LOWER) * SZ_LOWER

            logging.warning('下单额度已规整为：{0}'.format(ContextInfo.dollar_vol))



        '''

        if 'SH' in ContextInfo.asset_name:

            num_batch_order = int(ContextInfo.dollar_vol // SH_UPPER)

            remain_order = ContextInfo.dollar_vol - num_batch_order * SH_UPPER

            if ContextInfo.asset_name == '204001.SH':

                transaction_cost = TRANS_COST_MAX * num_batch_order + remain_order * TRANS_COST_1D

            else:

                transaction_cost = TRANS_COST_MAX * num_batch_order + remain_order * TRANS_COST_LONG

            if transaction_cost + ContextInfo.dollar_vol > accountInfo.m_dAvailable:

                ContextInfo.order_control = True

                raise ValueError('可用资金不足以垫付交易金额与手续费')

       '''



        ContextInfo.remain_vol = ContextInfo.dollar_vol





def handlebar(ContextInfo):

    return





def place_order(ContextInfo):

    if not ContextInfo.can_order or ContextInfo.order_control:

        return



    if not ContextInfo.order_done:

        if 'SH' in ContextInfo.asset_name:

            num_batch_order = int(ContextInfo.remain_vol // SH_UPPER)

            remain_order = ContextInfo.remain_vol - num_batch_order * SH_UPPER

            for _ in range(num_batch_order):

                order_remark = '国债逆回购：尝试报单{0}元 {1}'.format(SH_UPPER, ContextInfo.asset_name)

                passorder(24, 1102, ContextInfo.accID, ContextInfo.asset_name, 5, -1, SH_UPPER, order_remark, 1,

                          order_remark, ContextInfo)

        else:

            num_batch_order = int(ContextInfo.remain_vol // SZ_UPPER)

            remain_order = ContextInfo.remain_vol - num_batch_order * SZ_UPPER

            for _ in range(num_batch_order):

                order_remark = '国债逆回购：尝试报单{0}元 {1}'.format(SZ_UPPER, ContextInfo.asset_name)

                passorder(24, 1102, ContextInfo.accID, ContextInfo.asset_name, 5, -1, SZ_UPPER, order_remark, 1,

                          order_remark, ContextInfo)



        order_remark = '国债逆回购：尝试报单{0}元 {1}'.format(remain_order, ContextInfo.asset_name)

        passorder(24, 1102, ContextInfo.accID, ContextInfo.asset_name, 5, -1, remain_order, order_remark, 1,

                  order_remark, ContextInfo)



        ContextInfo.remain_vol = 0

        ContextInfo.order_done = True





def order_callback(ContextInfo, orderInfo):

    curr_remark = orderInfo.m_strRemark

    curr_status = orderInfo.m_nOrderStatus



    if '国债逆回购' in curr_remark and ContextInfo.asset_name in curr_remark and curr_status == 57:

        ContextInfo.order_done = False

        # up the leftover dollar vol by failed amount

        # logging.info('reported trade amount:{0}, reported_trade_volume:{1}'.format(orderInfo.m_dTradeAmount, orderInfo.m_nVolumeTotal))

        # 单张100元

        ContextInfo.remain_vol += orderInfo.m_nVolumeTotal * 100

        if '交易时间不合法' in orderInfo.m_strCancelInfo:

            ContextInfo.order_control = True

            raise ValueError('国债逆回购：未能在交易时间内完成下单，停止报单。余量{0}元未报'.format(ContextInfo.remain_vol))

        logging.warning('国债逆回购：报单废单，原因：\"{0}\"，尝试重报'.format(orderInfo.m_strCancelInfo))

    elif '国债逆回购' in curr_remark and ContextInfo.asset_name in curr_remark and curr_status == 50:

        logging.info('国债逆回购：报单{0}元成功'.format(orderInfo.m_nVolumeTotal * 100))

    return









待续，不定期更新

 
 
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