qmt如何获取高频数据（大于3秒间隔的行情）

对于可转债日内交易的朋友，喜欢追涨杀跌。
 
可转债天生T+0， 适合使用量化工具进行操作，速度快，下单稳，快。
 
对于qmt而言，可以设置定时器，run_time.
 


 
你可以设置1毫秒执行一次，笔者也试过，贼快。 然后你就打算在间隔1毫秒里面获取行情，你就可以获取近乎实时的行情数据了吗？ 注意，拿实时行情数据使用 

获取分笔数据 ContextInfo.get_full_tick()

这个函数。
 
 
想多了。
 
即使你设置1毫秒，而行情数据更新是3s更新一次，你在3s的间隔内，无论你用多高的频率获取，拿到的数据还是一个快照，3秒的快照。 
 
也就是一般的操作，是无法突破快于3秒的行情。
 
那么如何突破呢。
 
使用订阅行情配合L2数据即可。
 
不过不一定所有的券商都支持L2数据。而且需要费用开通。
 
实际外面很多tushare，akshare数据源，他们的时间更新间隔也是大于3s的。 而集思录的数据源更新速度更慢，之前测试过，大约6s。
 
那么使用订阅行情如何获取快于3s的数据呢？
 
待续，持续更新ing。。。。