ptrade策略代码：集合竞价追涨停策略

这个是示例代码，我们来大体讲解一下：

def initialize(context):

    # 初始化此策略

    # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票

    g.security = '600570.SS'

    set_universe(g.security)

    #每天9:23分运行集合竞价处理函数

    run_daily(context, aggregate_auction_func, time='9:23')  



def aggregate_auction_func(context):

    stock = g.security

    #最新价

    snapshot = get_snapshot(stock)

    price = snapshot[stock]['last_px']

    #涨停价

    up_limit = snapshot[stock]['up_px']

    #如果最新价不小于涨停价，买入

    if float(price) >= float(up_limit):

        order(g.security, 100, limit_price=up_limit)

    

def handle_data(context, data):

    pass

 
分解讲解：

def initialize(context):

    # 初始化此策略

    # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票

    g.security = '600570.SS'

    set_universe(g.security)

    #每天9:23分运行集合竞价处理函数

    run_daily(context, aggregate_auction_func, time='9:23')

initialize是初始化函数，一定要有的函数。在策略运行时首先运行的，而且只会运行一次。
set_universe(g.security) 在把标的代码放进去。这里是  '600570.SS' 记得要有后缀，上证股票用 .SS ,深圳股票用.SZ。
 
run_daily(context, aggregate_auction_func, time='9:23')
这一行是设定每天运行一次。这个策略是日线级别的，所以每天只要运行一次就可以了。 分别传入3个参数。

第一个参数固定是context，第二个要执行的函数名，记住只能传函数名，不能把括号也加进去，第三个参数，是运行的时间，现在设定在 9：23
 
那么接下来就是要实现上面那个函数名了： aggregate_auction_func，这个名字可以随意定义

def aggregate_auction_func(context):

    stock = g.security

    #最新价

    snapshot = get_snapshot(stock)

    price = snapshot[stock]['last_px']

    #涨停价

    up_limit = snapshot[stock]['up_px']

    #如果最新价不小于涨停价，买入

    if float(price) >= float(up_limit):

        order(g.security, 100, limit_price=up_limit)

stock = g.security ， g是全局变量，用来在上下文中传递数据。这里就是上面的'600570.SS'
 
snapshot = get_snapshot(stock)
这个就是获取行情数据，当前的价格
 

up_limit = snapshot[stock]['up_px']
拿到这个标的的涨停价

if float(price) >= float(up_limit):
这个是当前价格大于涨停板价格（主要考虑了四舍五入，用于大号比较安全）
 
order(g.security, 100, limit_price=up_limit)
这个就是下单函数。
买入100股，不限价，市价成交。
 
然后就可以点击运行交易。 
 
程序每天都会自动交易。



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