Ptrade多策略如何编写？

多策略需要解决的一个最主要的问题，就是仓位管理。
 
系统自带的读取仓位函数需要你重写。
 
目前使用一个类来管理仓位：
 
初始化部分：

class PositionManager():



    def __init__(self):

        if SINGLE_FACTOR not in [1, 2, 3, 4]:

            raise ValueError('策略数字有误')



        self.strategy = SINGLE_FACTOR

        NOTEBOOK_PATH = '/home/fly/notebook/'

        # self.filename = NOTEBOOK_PATH + 'S-{}.txt'.format(self.strategy)

        self.filename = NOTEBOOK_PATH + personal_define_filename

        self.portfolio = self.read()

        log.info(self.portfolio)

        self.write()



    def init_data(self):

        js_data = {

            'cash': CASH,

            'strategy': self.strategy,

            'positions': ,

            'portfolio_value': None,

            'positions_value': None,

            'capital_used': None,

            'start_date': datetime.datetime.now().strftime('%Y%m%d%H%M%S'),

            'current_day': 0,

        }

数据需要收盘后保存到文件，数据库也行；不过考虑到大部分ptrade（除了国盛，需要开通的可以联系公众号：可转债量化分析）都没有连接外网功能，所以最简单的方式就是写入文件，纯粹的文本文件。
 
目前笔者使用json存储


 点击查看大图
 
这样存储有一个好处，就是如果你想中途修改策略持仓，可以直接修改这个文本文件。比如你的策略不小心买入了一只强赎的转债，你想手动卖掉，那么很简单，你只要在这个json文件里面把对应的持仓删除，再把他的市值加到可用资金里面去即可。 用法是相当灵活。
 
需要完整代码或者指导的朋友可以关注下面公众号和知识星球。