QMT获取实时分笔委托数据用哪个函数？

.get_market_data 和 get_market_data_ex （第二版）都可以。
 
现在官方更加推荐使用第二版，速度要比第一版的要快，也就是推荐使用  .get_market_data_ex。
 
具体怎么使用呢？
 

def init(ContextInfo):

    ContextInfo.run_time('execution', '3nSecond', '2019-10-14 13:20:00',)



def execution(ContextInfo):

    if not ContextInfo.is_last_bar():

        return

    data = ContextInfo.get_market_data_ex(

        [], ['123136.SZ'], period='tick'

        , start_time='', end_time='', count=1

        , dividend_type='follow', fill_data=True

        , subscribe=True)

    print(data)

    

    

def handlebar(ContextInfo):

    #计算当前主图的cci

    pass

上面代码是每个3秒获取一次 城市转债 的分笔/逐笔数据。
 
然后在实盘重运行得到下面的结果：


 
（点击放大）
 
可以拿到分笔委托的价格，委卖1到5，委托量也可以看到，买和卖的5挡数据。
 
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