可转债套利【一】 python找出折价可转债个股

关于可转债的定义，可以到https://xueqiu.com/6832369826/103042836 这里科普一下。
 
下面的内容默认你对可转债已经有一定的了解。
 
可转债的价值=正股价格/转股价格 + 利息，忽略可转债的利息，直接用公式 可转债的价值=正股价格/转股价格 计算可转债的价值。
 
如果当前可转债的交易价格（在交易软件上显示的价格）如：

所以万信转债的价格是121.5元，然后万信转债的价值呢？ 按照上面的公式，万信转债的正股是万达信息，今天万达信息  （2018-03-16）的股价是


以收盘价为例，17.25。
 
而万信转债的股转价格呢？ 这个可以到万信转债F10页面的公告中找到，为13.11元。 所以万信转债的价值是
17.25/13.11 = 1.315 , 可转债单位是100， 所以万信转债的内在价值是1.315*100=131.5， 而当前的交易价格为 121.5


 
 
也就是你用121.5元买到一个价值 131.5的商品， 所以相当于打折买到了一个超值的商品，所以当前的万信转债是折价状态。
 
所以本次任务就是要找出可交易的可转债中折价状态的可转债。
 
然后直接上干货。上python代码。

#-*-coding=utf-8

'''

可转债监控

'''

import tushare as ts

from setting import get_engine

engine = get_engine('db_bond')

import pandas as pd

import datetime

class ConvertBond():



    def __init__(self):

        self.conn=ts.get_apis()

        self.allBonds=ts.new_cbonds(pause=2)

        self.onSellBond=self.allBonds.dropna(subset=['marketprice'])

        self.today=datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M')



    def stockPrice(self,code):

        stock_df = ts.get_realtime_quotes(code)

        price = float(stock_df['price'].values[0])

        return price



    def dataframe(self):

        price_list=

        for code in self.onSellBond['scode']:

            price_list.append(self.stockPrice(code))

        self.onSellBond['stock_price']=price_list

        self.onSellBond['ratio'] = (

self.onSellBond['marketprice']

/(self.onSellBond['stock_price'] / self.onSellBond['convprice'])-1)*100

        self.onSellBond['Updated']=self.today

        self.onSellBond.to_sql('tb_bond',engine,if_exists='replace')



    def closed(self):

        ts.close_apis(self.conn)



def main():

    bond=ConvertBond()

    bond.dataframe()

    bond.closed()

if __name__=='__main__':

    main()

 上面的setting库，把下面的*** 替换成你自己的Mysql用户和密码即可。

import os

import MySQLdb

MYSQL_USER = *********

MYSQL_PASSWORD = ********

MYSQL_HOST = *********

MYSQL_PORT = *****



def get_engine(db):

    engine = create_engine('mysql+pymysql://{}:{}@{}:{}/{}?charset=utf8'.format(MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD, MYSQL_HOST, MYSQL_PORT, db))

    return engine

 
上面的少于100行的代码就能够满足你的要求。
运行后会把结果保存在MySQL 数据库。如下图所示：




点击放大
  2018-03-16 可转债表格
 
其中折价率是ratio列。按照ratio列进行排列，只有2个是正，也就是当前市场是只有2只可转债是处于折价状态的，其余的都是溢价状态（价格比内在价值要贵，忽略利息的前提下，如果把4~5%的利息也算进去的话，-3~4%的折价率其实也算小折价吧）
 
目前万信转债折价10个点，宝信转债折价5.8个点。 所以适合低风险投资者建仓。 因为可转债有兜底价格，所以出现亏损的概率很低（除非遇到黑天鹅，公司破产了，像遇到乐视这种PPT独角兽公司，欠债不还的。 但是A股上能够有资格发行可转债的，本身对公司的盈利，分红都有硬性要求）。
 
所以可以保存上面的代码，可以每天运行一次，可以很方便地找出折价的个股，当然也可以在盘中一直监测，因为可转债的价格是实时变化的，一旦遇到大跌，跌到折价状态，你也可以择时入手标的。

原文链接：
http://30daydo.com/article/286
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