qmt获取可转债历史tick行情数据

需要在mini qmt中获取历史tick，如果在qmt里面，只能获取到订阅行情的数据。
 
当然拿到数据后，它的tick数据是参差不齐的，虽然是L1的数据，当时有些时间间隔大于3s，而有些却可以小于3s。
 
所以可以对这些数据进行时间的重采样处理。 比如全部变为1s，或者变为3s，变为1分钟就没必要了。 因为获取行情本身就自带1m的数据参数。
 

result = df.resample('3S',).first().ffill()

dataframe重采样采用3秒的代码入行，而且要向前补全，因为某些时刻没有交易的话，它的价格还是上一档的价格。
 


 
最后处理的数据如上图所示。