不同券商的数据质量简单对比：国金QMT vs 国信QMT（iquant）

同一段代码，先在国信上跑回测，先获取可转债的1分钟的分笔数据，发现一些时间段里的成交额居然是0. （数据已经先下载好了）

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上面的amount字段（成交额），返回的是0。

看了一下对应的转债，没有停牌，是有正常数据交易的。

然后用国金的QMT记性交叉验证。同样的代码
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国金的是正常的。只是成交量的小数浮点位是不是有点多了？ 可能用的numy的默认9位，没有做处理而已。

【在写这个文章的时候发现国信的qmt的volume成交量是有数据的，那么其实可以用价格x成交量=成交额，间接获取成交额，大坑】

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附测试源码：
 

# coding:gbk

# 公众号:可转债量化分析

DEBUG = True

import time

def get_datetime(ContextInfo):

    # 获取当前时间

    index = ContextInfo.barpos

    realtime = ContextInfo.get_bar_timetag(index)

    date = timetag_to_datetime(realtime, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")

    if DEBUG:

        print('当前日期 ', date)

    return date

    

def init(ContextInfo):

    print("==============start==========")

    ContextInfo.start = '2024-03-27 10:00:00'

    ContextInfo.end = '2024-03-29 10:00:00'

    # 

    #ContextInfo.end = '2023-01-05'

    #ContextInfo.start = '2023-01-16'

    print('init')

    

def handlebar(ContextInfo):

    # 回测的时候不需要

    #if not ContextInfo.is_last_bar():

    #    print('return')

    #    return

    get_datetime(ContextInfo)

    print('handlebar')

    data = ContextInfo.get_market_data(['quoter'], stock_code = ['123167.SZ'], skip_paused = True, period = 'tick', dividend_type = 'front')

    

    #data = ContextInfo.get_market_data(['close'], stock_code = ['113567.SH'], skip_paused = True, period = '1d', dividend_type = 'front')

    #print(type(data))

    print(data)



def stop(ContextInfo):

    print( 'strategy is stop !')