国盛证券的Ptrade数据无论是回测还是实盘很有问题，前复权不正确，数据断崖

连基本的历史数据都无法保证数据正确。
 
举个例子，比如 煤炭ETF 515220，


 
在4月12日进行的除权，1股变2股，因此，所以4月12日之后的价格会是原来的1/2，如果做前复权，那么前面的价格也都是要根据当前的价格做复权处理。
 
结果国盛的ptrade的历史数据，取的是前复权数据，前复权数据，（重点强调），在4月12日的的时候就出现了断崖。也就是没有做复权的处理。


 
测试代码很简单：

def initialize(context):

    run_daily(context, event, '09:38')





def handle_data(context, data):

    pass





def event(context):

    his60 = get_history(60, '1d', ['close'],  ['515220.SS'], fq='pre', include=False)

    print(his60)

运行时间改成任意的就行。
 
获取历史数据用
get_history，取过去60天的前复权的数据。 然后就是断崖的数据。 已经确定是国盛的ptrade数据问题。因为我用上面的代码，在东莞证券，国金证券，湘财证券的ptrade上运行，均能得到正确的数据。
 
然后更为搞笑的，这么一个问题，反馈了，没有回应。无语。