多因子可转债量化平台

可转债多因子回测优矿代码

可转债里面可用因子很多，一般人最常用的就是溢价率，双低，价格等。
实际运用里面，可以加入很多很多因子，比如正股涨跌幅，正股波动率，转债到期时间，正股ROE等等多大几十个因子。

之前写了一个多因子回测的优矿python代码，用户可以自己修改参数，

比如下面的正股波动率因子，

Bond_Volatility_ENABLE = True

Bond_Volatility_DAYS = 30

TOP_RIPPLE = 50

Bond_Volatility_LOG_ENABLE = True  # 波动率日志开关

Bond_Volatility_ENABLE = True 设为True，就是回测过程加入这个因子，设为False就忽略这个因子。
下面的
Bond_Volatility_DAYS 为N天内的正股波动率，一般设置30天，20天内就够了，因为一年之前的即使波动很大，那对当前转债的影响也很小。

TOP_RIPPLE 选择波动率最大的前面N只转债
举个例子，下面转债是根据其对应正股的30天里的波动率选出来的。（当前是8月5日，也就是7月5日到8月5日之间的数据）。

计算波动率具体代码如下;

每个因子写成一个类。

这样可以不用修改主代码，就可以无限地添加，修改因子。

# 基类

class ConditionFilter:



    def filters(self, *args, **kwargs):

        if self.enable:

            return self.fun(*args, **kwargs)

        else:

            return True



    def fun(self, *args, **kwargs):

        # 继承的实现这个函数

        raise NotImplemented

上面是部分过滤因子，也就是不满足的都会被移除。比如规模大于10亿的会移除。

然后得到的结果，进行因子评分。

# 权重 溢价率、转债价格、正股Ｎ天涨幅，正股ＲＯＥ

weights = {'溢价率': 0, '转债价格': 1, '正股N天涨幅': 0, '正股ROE': 0, '规模': 0}

每个权重赋予一个权重分最高是1，最低是0，如果你想回测低溢价率策略，只需要把其他因子的权重全部设置为0，溢价率设置为1即可。双底的话就是溢价率和价格各为0.5 就可以了。

设置好参数后，设置你要回测的时间，持仓周期，持有个数等可调参数。

稍等片刻就会有结果了。因子越多，运行时间会增加。一般几分钟就可以得到几年来的回测结果。