python量化分析: 股票涨停后该不该卖， 怕砸板还是怕卖飞 ？

相信大家都有过这样的经验，某个股票忽然直线拉升打到涨停板，然后就会纠结当天要不要卖掉，如果股票没封住，注定会回落，这样会失去部分的利润。 但是又怕卖了后，封死涨停板，然后当天再也买不回来，然后第二天呢，高开就不想去追，或者去追高使得持有该股的成本变高了。
 
那么触及涨停板的个股我们应该继续持有，还是卖掉，还是卖掉做T接回来呢？
接下来用数据说话。【数据使用通联实验室的数据源】
 
首先获取当前市场上所有股票

all_stocks = DataAPI.SecTypeRegionRelGet(secID=u"",ticker=u"",typeID=u"",field=u"",pandas="1")

然后获取每一个股票的日k线数据，可以设定一个时间段，我抓取了2012年到今天（2018-06-14）的所有数据，如果是次新股，那么数据就是上市当天到今天的数据。
抓取到的数据包含以下的字段：

点击查看大图 

但是实际用到的字段只有几个， 开盘价，最高价，涨幅，昨天收盘价。
这里我排除了一字板开盘的个股，因为里面含有新股，会导致数据不精确，【后续我会统计，一字板开盘盘中被砸开的概率】，而且数据也排除了ST的个股，因为本人从来不买ST股，所以不会对ST进行统计。

fbl = 



for code in all_stocks['secID']:

    df = DataAPI.MktEqudGet(secID=code,ticker=u"",tradeDate=u"",beginDate=u"20120101",endDate=u"",isOpen="",field=u"",pandas="1")

    df['ztj']=map(lambda x:round(x,2),df['preClosePrice']*1.1)

    df['chgPct']=df['chgPct']*100

    

    # 非一字板

    zt = df[(df['ztj']==df['highestPrice']) & (df['openPrice']!=df['highestPrice'])]

    fz= df[(df['ztj']==df['highestPrice']) & (df['openPrice']!=df['highestPrice'])&(df['closePrice']==df['highestPrice'])]

    try:

        f = len(fz)*1.00/len(zt)*100

        fbl.append((code,f))

    except Exception,e:

        print e

        print code

fbl就是封板率的一个列表，包含了每只股票的触及涨停价后封板的概率。 然后对整体的数据取平均值：

dx= dict(fbl)

x = np.array(dx.values())

print x.mean()

最后得到的结果是：
64.0866513726

所以保持住涨停的概率还是大一些。所以站在概率大的一边上，触及涨停的时候应该继续持有，会有62.5%会到收盘保持涨停价。
 
（待续）
 
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